Национальный банк опубликовал экономическое исследование «Построение большой байесовской векторной авторегрессионной модели для Казахстана». В связи с этим заместитель директора департамента денежно-кредитной политики банка Денис Чернявский дал комментарий, сообщает «Ұлт ақпарат».
По его словам, цель работы – оценить эффективность применения байесовских векторных авторегрессионных моделей (BVAR-моделей) для прогнозирования макроэкономических показателей Казахстана. Поиск оптимальных параметров оцениваемой BVAR-модели проводился на основе точности прогнозов в тестовой выборке. В результате было эмпирически подтверждено целесообразность применения этих моделей для Казахстана по сравнению с их более простыми альтернативами.
В исследовании имеется исходный код, позволяющий воспроизвести модели и стимулировать дальнейшее обсуждение анализа и прогнозирования макроэкономических показателей.
«Проведение исследований – неотъемлемая часть политики инфляционного таргетирования, направленная на усиление аналитических инструментов при принятии решений по денежно-кредитной политике. Публикация исследований также способствует прозрачности и ясности Национального банка, снижая информационную асимметрию», — отметил представитель Национального банка Денис Чернявский.
